标题: [读书学习] SHORT 大盘胜率 >80%。。。。【ZT】 [打印本页]

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作者: tianfangye    时间: 2015-11-22 21:05     标题: SHORT 大盘胜率 >80%。。。。【ZT】

当open high >=1% 时， short 大盘胜率 >80%

-------ZT--------火爆老头  于 2015-11-22 --------------------------------------------------------
今天，我们来聊一聊SP500的日统计数据，这类数据对于ES的日交有着很好的参考作用。我们利用1950年以来的SP500的当天数据，包括开盘价格，最高价格，最低价格，收盘价格等，总共16572个数据点。为了说明简单，我们仅仅集中于每天最高值相对于开盘价格的分布，如下表。
high/open Count Percentage
0.10% 11470 69.21%
0.20% 10653 64.28%
0.30% 9686 58.44%
0.40% 8686 52.41%
0.50% 7676 46.32%
0.60% 6677 40.29%
0.70% 5732 34.59%
0.80% 4865 29.35%
0.90% 4073 24.58%
1.00% 3358 20.26%
1.20% 2332 14.07%
1.40% 1632 9.85%
1.60% 1161 7.01%
1.80% 825 4.98%
2.00% 589 3.55%
2.50% 273 1.65%
3.00% 149 0.90%
4.00% 51 0.31%
5.00% 19 0.11%
6.00% 8 0.05%
7.00% 6 0.04%
8.00% 5 0.03%
9.00% 4 0.02%
10.00% 2 0.01%
11.00% 0
0.00%

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